quelqu'un peux me dire l'utilité de cette méthode (Cholesky) pour la décomposition de la matrice de Variance Covariance
merci
Décomposition Cholesky
Plus d'infos ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Factorisation_de_Cholesky
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C'est une méthode moins coûteuse que le pivot de gauss pour les matrices symétriques. C'est aussi utilisé pour les moindres carrés par exemple, où à la fin il reste à résoudre un système $n \times n$ avec une matrice symmétrique.
nirosis
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