Décomposition Cholesky

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princesse
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Décomposition Cholesky

Message par princesse »

quelqu'un peux me dire l'utilité de cette méthode (Cholesky) pour la décomposition de la matrice de Variance Covariance
merci

Arnaud
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Message par Arnaud »

Bonjour

L'avantage de la méthode de Cholesky est de permettre une résolution simplifiée de systèmes d'équations linéaires $n \times n$.
De plus il n'est nécessaire de manipuler qu'une matrice après transformation.
Arnaud
Un peu d'info - Pyromaths - Pas d'aide en MP (non plus)

dgvincent
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Message par dgvincent »


nirosis
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Message par nirosis »

C'est une méthode moins coûteuse que le pivot de gauss pour les matrices symétriques. C'est aussi utilisé pour les moindres carrés par exemple, où à la fin il reste à résoudre un système $n \times n$ avec une matrice symmétrique.