Intégration numérique d'intégrales doubles

[funb]

Bonjour,
je recherche des méthodes d'intégrations numériques d'intégrales doubles.
Est ce que je peux appliquer directement les méthodes simples pour les intégrales simples, ou y a t il des méthodes différents ?
Merci

[Framboise]

Bonjour,

Tu devrais trouver un mine d'info:
http://www.nr.com/oldverswitcher.html
L'ancienne version de
Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)
est disponible en pdf avec de nombreux ex. de programmes en C.
Une nouvelle version très récentes n'est pas disponible en ligne, sauf cas particuliers ou payment.

[OG]

Bonjour

Les domaines sur lesquels les fonctions sont intégrées sont-ils faciles à décrire
et à paramétrer ?
Pour des domaines trop compliqués on peut utiliser des méthodes de Monte-Carlo
sinon une bonne triangulation et une méthode qui ressemble à celle des trapèzes de la
dimension 1 convient.
Par rapport à la complexité il y a un saut pour les méthodes déterministes dans
le passage de la dimension $n$ à la dimension $n+1$, ce qui fait qu'en grande
dimension (ce qui n'est pas le cas de $n=2$) ou pour des domaines trop compliqués
à décrire on préfère utiliser une méthode probabiliste type Monte-Carlo.

O.G.

[Framboise]

J'ai regardé, il y a peu de différences concernant le chapitre:
Multidimensional Integrals
entre la version 2 et la version 3 de Numerical Recipes en C.
Si tu as des cas pas trop tordus, cela a de bonnes chances de convenir.
La méthode Monte Carlo évoquée par OG est souvent très bonne, tu en trouveras également dans ce livre.